مینیمم سازی ریسک سبد و بازی های دیفرانسیلی

پایان نامه
چکیده

در این پایا‎‎ن نامه‏، روش بازی دیفرانسیل تصادفی‎ را برای مینیم‎کردن ریسک سبد تحت یک مدل رژیم سویچینگ مارکوف زمان پیوسته بررسی می‎‎‏ کنیم. در این جا فرض می کنیم سرمایه گذار فقط در حساب بازار پول و سهام می تواند سرمایه گذاری کند که فرایند قیمت سهام از مدل رژیم سویچینگ‎ مارکوف حرکت براونی هندسی تبعیت می کند. نرخ بهره حساب بازار پول‏، نرخ رانش و تلاطم قیمت سهام با زنجیر مارکوف زمان پیوسته مدل بندی شده اند. مسئله را با مدل بازی دیفرانسیل تصادفی رژیم سویچینگ مارکوف با دو بازیکن‏، یعنی سرمایه گذار و بازار فرمول بندی می کنیم. در این مدل سرمایه گذار با دو منبع ریسک‏، یعنی‏، ریسک انتشار ناشی از نوسانات قیمت های مالی و ریسک رژیم سویچینگ به دلیل تغییر در شرایط اقتصادی مواجه می شود. در این جا‏، این دو منبع ریسک را در ارزیابی و کنترل منابع ریسک سرمایه گذار به حساب می آوریم.

منابع مشابه

تقابل استراتژی بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی های همکارانه و غیرهمکارانه (کاربردی از بازی های دیفرانسیلی خطی درجه دوم)

In this paper we analyzed the strategic interaction between government and central bank in Iranian economy. Using dynamic differential games and Nash equilibrium within cooperative and non-cooperative setting, we try to find the optimal values of debt, deficit and monetary base. The results of simulation show that in cooperative case the level of equilibrium debt is lower than the non-cooperati...

متن کامل

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات در تعاریف مختلف اندازه گیری ریسک

این مقاله از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه‌‌یابی سبد دارایی مارکوویتز با توجه به معیارهای متفاوت اندازه‌گیری ریسک یعنی میانگین واریانس، میانگین نیم- ‌واریانس و میانگین قدر مطلق انحرافات و همچنین محدودیتهای موجود در بازار واقعی مانند "اندازه ثابت تعداد سهام" و "محدودیت خرید"  استفاده کرده است. برای بررسی قابلیت حل این مسائل به کمک این الگوریتم، از داده‌های واقعی 186 شرکت در بورس اوراق بهادار ت...

متن کامل

بازی های دیفرانسیل تصادفی سبد سرمایه برای بیمه گذار در فرایند ریسک انتشار-پرش

در این پایان نامه با استفاده از یک روش تئوری بازی بدست آوردن یک سبد سرمایه ی بیمه گذار که در مدل ریسک انتشار پرش با بی ثباتی مدل مواجه شده است مورد بررسی قرار می گیرد. به ویژه اینکه مو ضوع انتخاب مطلوب ترین سبد سرمایه به عنوان یک بازی دیفرانسیل تصادفی (جمع – صفر ) دو شخصی بین بیمه گذاروبازار می باشد . در انجا دو بازی رهبر – پیرو وجود دارند که در بازی ادغام می شوند : الف) بیمه گر رهبر باز...

وزنه های بالانسینگ با ممان اینرسی مینیمم

شکل وزنه های بالانسینگ بر اساس دو خصوصیت بدست می آید . یکی اینکه وزنه بالانسینگ دارای اندازه مینیمم باشد و دیگری ممان اینرسی حول محور دوران باید مینیمم باشد . در حالت دوم آنالیز تغییرات برای بدست آوردن این شکل اپتیمم بکاربرده شده است . در پایان نموارهائی ارئه شده است که توسط آن طرح می توان ابعاد لازمه را برای وزنه های بالانسینگ بر اساس هر دو حالت فوق معین کند .

متن کامل

مدل‌سازی و حل مسأله تعارض دولت – تروریست با استفاده از بازی دیفرانسیلی

تروریسم یکی از مسائل و مشکلات مهم در سراسر جهان است. گروه‌های تروریستی با استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک اقدام به عمل می­نماید. بررسی اقدامات تروریستی و نتایج منفی که برای دولت­ها به همراه می­آورد کمک می­کند که عوامل مختلف تاثیرگذار بر روی تصمیم­گیری­های آنها را بهتر مورد بررسی قرار دهیم و گامی در جهت کاهش این وقایع در آینده بردار...

متن کامل

کنترل بهینه توزیع شده بازی های گرافی دیفرانسیلی غیر خطی به صورت برخط با استفاده از یادگیری تقویتی

این مقاله به معرفی بازی های گرافی دیفرانسیلی برای سیستم های چند عاملی غیر خطی زمان پیوسته می پردازد و یک روش بهینه توزیع شده برخط برای حل آنها پیشنهاد می کند. در بازی های گرافی دیفرانسیلی، دینامیک خطا و اندیس عملکرد هر بازیکن تنها بستگی به اطلاعات همسایگان محلی آن عامل دارد. الگوریتم تکرار سیاست توزیع شده پیشنهاد شده، حل تقریبی معادلات همیلتون-جاکوبی کوپل شده همکارانه متعلق به عامل های غیر خطی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023